Curva de rendimiento en R.

 Ajuste de la curva de rendimiento mediante los métodos de Splines, Nelson-Siegel y Svensson.

Tablas y gráficos estadísticos en R.

 

Simulación del precio de una opción en R.

 

Precio de una opción en R.

 Métodos para el cálculo del precio de una opción.

Se presentan las fórmulas para el cálculo del precio de las opciones call y put  con los modelos binomial y la fórmula Black-Scholes-Merton y la fórmula de Garman-kohlhagen para divisas. Tembién se presentas diversos gráficos.

Puede consultar el libro "Introducción al riesgo financiero" en  

https://1drv.ms/b/s!Aj-hHTVbsx01h4JmNiA9O57JQuANWg?e=l4IFbm

Análisis técnico en R.

 Gráficos y medidas utilizadas en el análisis técnico de los mercados.

Cartas cusum y ewma en R.