Se utiliza un archivo que tiene los rendimientos diarios de 4 acciones. Se calcula el VaR para cada acción suponiendo una inversión de $100 000 000 en cada una. Se calcula el VaR para un portafolio formado por las 4 acciones. También se calcula el VaR utilizando simulación histórica, por bootstrap y por simulación Montecarlo.
Puede consultar el libro "Introducción al riesgo financiero" en
Mostrando las entradas con la etiqueta Valor en Riesgo (VaR) en R. Mostrar todas las entradas
Mostrando las entradas con la etiqueta Valor en Riesgo (VaR) en R. Mostrar todas las entradas
Suscribirse a:
Entradas (Atom)